密云区博物馆自建制后馆舍一直占用的是由大陆娱乐城 东城区美术馆后街路西迁建于密云实施异地保护的清代大公主府。2003年迁入了建于密云县西外大街2号的新馆大楼。新馆大楼外观为圆柱形，室内分上下两层，共设两个展厅，展厅总面积800平方米。目前馆内共举办《密云历史文化陈列》、《杵臼文化陈列》、《刘祯祥捐献文物陈列》3个展陈。《密云历史文化陈列》主要展陈是密云县境内收集和出土的各种文物，包括化石、新石器、瓷器、陶器等，展现了密云悠久的历史和灿烂的文化。《杵臼文化陈列》是大陆娱乐城 地区第一个以杵臼为题材的展览。《刘祯祥捐献文物陈列》展示的是密云县民营企业家刘祯祥个人收集的各类瓷器。